Wie funktioniert die Bollinger Band Strategie
Diese einfache Strategie hat ein sehr hohes Potenzial
Wie kam ich auf die Strategie
Ich bin auf die Strategie durch einen Post auf X gestoßen, dort warb @Rekt Fencer damit, dass er die Bollinger Band Strategie zusammen mit ChatGPT zu einem Trading-Bot umgebaut hat, der gigantische Gewinne von über 70.000 $ erreicht hat.
Was dabei leider komplett außer Acht gelassen wird, ist, dass es sich hierbei um einen Backtest von TradingView handelt. Diese sind dafür bekannt, nicht immer sonderlich genau zu sein. Ebenfalls zeigt er nicht, welchen Zeitraum er testet und auch nicht, mit wie viel Kapital.
Hier wäre es auch wichtig zu wissen, wie groß die Orders oder der Take Profit und Stop Loss sind.
Kurz danach gab es noch einen Bericht von Bitcoin2go zu der ganzen Strategie, in dem nochmals alles aufgelistet wurde.
Wieso so interessant
Auch wenn es kaum Details zum Backtest gibt, interessierte mich die Strategie dennoch. Ich habe also auch eine Version des Indicators erstellt. Besser gesagt, gleich zwei, denn direkt beim Programmieren ist mir aufgefallen, dass wir mehr und profitablere Trades erhalten, wenn man die Strategie umdreht, also statt dem Trend zu folgen, ihn countert.
Backtesting Ergebnisse
Da ich nun den Code des Indicators hatte, konnte ich selbst etwas mit dem Backtesting experimentieren. Dabei ist mir aufgefallen, dass man die folgenden Werte einstellen muss, wenn man die Ergebnisse von @Rekt Fencer erhalten möchte:
Anfangskapital 10.000 USDT
Positionsgröße 3500 USDT
Kerzengröße 1 Tag
Testzeitraum Maximal, also nicht begrenzen
Die Trades starten dann vom 07.10.2020 bis zum 16.07.2024.
Hier die Backtestergebnisse, welche denen von @Rekt Fencer verdammt nah kommen.
Optimierte Strategie
Nun zur umgekehrten Strategie. Zuerst muss ich sagen, dass diese nicht mit den gleichen Einstellungen wie oben bei der originalen Strategie funktioniert. Da hier der Trend immer gecountert wird, schneiden wir bei großen Pumps, wie wir sie schon dieses Jahr gesehen haben, schlecht ab und haben sehr großen Drawdown. Auf dem Daily Chart würden wir im selben Testzeitraum etwa 100 USDT Verlust machen.
Das Bild ändert sich aber sofort, wenn man die Strategie zum Scalpen auf kleineren Timeframes nutzt. Hier zum Beispiel auf dem 1-Stunden-Chart in einem Testzeitraum vom 01.01.2024 bis heute.
Auf den ersten Blick ernüchternd: nur 2063 USDT (20,64 %) Profit statt der über 70.000 $. Aber man muss beachten, dass hier nur knapp 8 Monate berechnet werden, nicht 4 Jahre wie bei der ersten Strategie.
Anfangskapital 10.000 USDT
Positionsgröße 3500 USDT
Kerzengröße 1 Stunde
Testzeitraum 01.01.2024 bis heute
Weitere Möglichkeiten zu optimieren?
Was natürlich allgemein schlecht ist, ist die Tatsache, dass beide Strategien zunächst nur von Signal zu Signal handeln, es liegt also weder ein Stop-Loss noch ein Take-Profit zugrunde. Hier sind unzählige Varianten möglich, die aber speziell auf das Kapital und die Risikobereitschaft angepasst werden müssen. Auch ist die Positionsgröße von 3500 USDT viel zu hoch, bei einem Kapital von 10.000 USDT sollte die Positionsgröße eher bei 350 USDT liegen, was etwa 3 % sind.
Hier ein Beispiel mit fixem Stop-Loss von 2 % und einem Take-Profit für Long-Positionen von 30 % und 10 % für Short-Positionen. Hier sehen wir schön, dass wir den Profit von 20 % auf 23 % erhöhen konnten, dabei aber einen Drawdown von nur noch 10 % statt 14 % haben. Auch ist es interessant, dass wir eine Trefferquote von “nur” 28 % haben, aber bessere Ergebnisse erzielen, bei viel niedrigerem Risiko, statt ohne Stop-Loss und Take-Profit.
Echte Ergebnisse?
Was nun spannend wäre, einmal TradingView zu verlassen und mit richtigem Geld am Markt das Ganze zu testen. Glücklicherweise ist dies genau das, was ich die letzten 3 Monate gemacht habe! :)
Die Ergebnisse können hier verfolgt werden:
Trendfolgende Strategie
Man muss sagen, dass ich die Strategie mit nur 1000 USDT und einem 10 % Hebel durchgeführt habe. Stop-Loss habe ich keinen gesetzt, aber dafür einen Trailing-Stop, welcher ab 4 % Gewinn die Position abgesichert hat und dem Trade dann mit einem Abstand von 2 % gefolgt ist.
Dadurch hatten wir Gewinne pro Trade von 2 bis etwas über 10 %. Durch den Hebel sind dies natürlich nur sehr kleine Trades, sogenannte Scalps. Durch Anpassen des Trailings hätten wir natürlich auch Swings mitnehmen können, dann würden die Gewinne pro Trade erheblich größer ausfallen.
Guthaben (Verfügbar): 1226,12 USDT Profit: 226,12 USDT (22,61%)
Hier kann man gut sehen, wie konservativ das Trailing eingestellt ist. Bei der gelben Linie wurde der Trade geöffnet und bei der grünen hat der Bot die Position wieder im Gewinn geschlossen. Gewinn waren etwa 8 %, dadurch dass wir einen 10 % Hebel eingestellt haben, hat sich der Preis tatsächlich aber nur 0,8 % bewegt.
Bei etwas weiter eingestellten Trailing-Einstellungen wären hier insgesamt 2,51 % möglich gewesen, was bei einem 10 % Hebel ein Profit von über 25 % gewesen wäre.
Trend Reversal Strategie
Die Ergebnisse des umgekehrten Indikators fallen etwa 10 % höher aus. Dadurch, dass ich beide Strategien gleichzeitig auf zwei unterschiedlichen Accounts mit 1000 USDT laufen ließ, konnte ich gut beobachten, wie sich die Strategien verhalten und gegenseitig ausgleichen. Zum Hedgen von negativen Trades eignet sich dies sehr gut.
Hier der exakt gleiche Trade wie oben, nur gegensätzlich.
Dies war möglich, da die Position ganz am Anfang erst einmal gegen uns gelaufen ist, hier durch den roten Pfeil gekennzeichnet.
Guthaben (Verfügbar): 1330,65 USDT Profit: 330,65 USDT (33,06%)
Wieso kein Stop-Loss?
Ein gut platzierter Stop-Loss ist eigentlich ein Muss, das erzählen einem heutzutage sogar die Fake Trading Gurus auf Instagram. Ich denke, diese Ergebnisse sprechen für sich und zeigen, dass wenn man sein Risiko kennt, Gewinne mit Trailing-Stop absichert und zusätzlich sogar noch seine Positionen hedged, indem man beide Strategien auf unterschiedlichen Subaccounts laufen lässt, man nicht unbedingt einen Stop-Loss benötigt.
Wie oben gezeigt, funktioniert das Ganze dennoch auch gut mit Stop-Loss. Das muss einfach jeder für sich wissen.
Hast du selber eingegriffen?
Ja, ich habe den Bot 3 x angehalten, 1 x Long-Positionen und 1 x Shorts deaktiviert. Das Ganze wurde immer auf Instagram kommuniziert. Das habe ich mir leider nicht aufgeschrieben, es kann also leichte Abweichungen geben.
Wie kann ich das Ganze selber nutzen?
Den Indikator werde ich die Tage auf TradingView veröffentlichen, eigentlich sollte es aber schon welche geben, da diese Strategie nichts Neues ist, wurde eben nur durch die Posts etwas bekannter gemacht. Damit kann dann jeder selber Backtests durchführen und auch Signale zum Bot senden.
Ansonsten gibt es die originale und die optimierte Version beide direkt im Bot zum Aktivieren. Die genauen Einstellungen, die ich nutze, werden die Tage direkt als ladbare Einstellungen verfügbar sein. Ich empfehle aber jedem, das Ganze für sich fein zu tunen.
Risikohinweis
Trading ist mit hohem Risiko verbunden. Nur weil es hier in der Vergangenheit geklappt hat, heißt das nicht, dass es immer so weiter gehen wird.